Базель II для защиты от финансовых потрясений






Мировой финансовый рынок представляет собой чрезвычайно сложную систему, которая включает в себя множество различных участников от вашего местного банка для центральных банков каждой страны и даже вы, инвестор. Из-за его важности в мировой экономике и в нашей повседневной жизни очень важно, что он работает правильно.
Один инструмент, который помогает финансовым рынкам гладко-это совокупность международных банковских соглашений называемые Базельские Соглашения. Эти соглашения координировать регулирования глобальных банков, и "международную рамочную основу для международных банков". Соглашений являются непонятными для людей вне банков, но они являются основой финансовой системы; Базельские Соглашения были созданы для защиты от финансовых потрясений, которые, когда пошатнувшаяся рынка капитала вредит реальной экономике, в отличие от простого нарушения.
В этой статье мы взглянем на цели Базельских соглашений и увидеть, где рынки во главе с формированием Базельского Соглашения II в. (Справочную чтении, видите ли Базельского Соглашения укрепят банки? и что такое Банк международных расчетов?)
Базельские Соглашения определить собственный капитал банка CapitalThe Базельских соглашений определить, сколько собственного капитала известна, а регулятивный капитал - банк должен держать в буфер непредвиденные убытки. Собственный капитал-это активы за вычетом обязательств. Для традиционного банк, активы, кредиты и обязательства депозиты клиентов. Но даже традиционный банк с высокой долей заемных средств (я. э. долг к собственному капиталу и долга к собственному капиталу значительно выше, чем для корпорации). Если снижение стоимости активов, собственного капитала может быстро испариться. Таким образом, в простых терминах, Базельские Соглашения обязывают банки иметь запас капитала в случае снижения активов, обеспечивая вкладчикам с защитой.
Нормативного обоснования о системе: если крупные банки терпят неудачу, это заклинания систематические проблемы. Если бы не это, мы бы позволить банкам устанавливать свои собственные уровни справедливости -известный как экономический капитал - и позволить рынку сделать дисциплинировать. Таким образом, Базель пытается защитить систему во многом аналогично тому, как Федеральная Корпорация страхования депозитов (ФКСД) защищает частных инвесторов. (Для большего понимания, читать ваши банковские вклады застрахованы?)
Банковские кредиты - тогда и Самочувство традиционного "кредита и удерживайте" банка теперь могут существовать только в музее. Современные банки "создать и распределить", и они имеют удивительно сложный баланс. Например, многие банки наклона от долгосрочных неликвидных активов к активам. Кроме того, многие банки регулярно секьюритизировать. То есть, они продают кредит активы со своих балансов, или достичь аналогичного передачи риска путем приобретения кредитной защиты от третьей стороны, часто хедж-фонд косвенно. Это называется синтетическая секьюритизация. (Чтобы узнать больше, читай за кадром Вашей ипотеки и что такое секьюритизация?)
Оригинал согласия BrokenThe Базель I Соглашения, выпущенного в 1988 году, способствовала повышению общего уровня собственного капитала в системе. Как много правил, он также толкнул непредвиденные последствия, потому что это не очень хорошо дифференцировать свои риски, это извращенно приветствуется риска ищут. Он также способствовал кредита секьюритизации, что привело к раскручиванию на рынке непервоклассных. (Для больше на ипотечный кризис, проверьте нашу страницу Характеристика ипотечного. )
Короче, Базель I имеет ряд недостатков. И, хотя некоторые люди ошибочно причастности всех Базеля в некоторые проблемы, которые он создал, это слишком рано говорить, является ли "Базель II" будет выполнена в отношении кредитных деривативов и секьюритизации. Базель II не пытаться решать новые инновации в риск, но стоимость составляет сложности.
Базель II-это ComplicatedThe новое соглашение называют "Базель II". Ее цель-обеспечить более полное соответствие требуемого регулятивного капитала с фактической банковский риск. Это делает его гораздо более сложным, чем оригинал Accord. Базель II имеет несколько подходов для различных видов рисков. Она имеет несколько подходов к секьюритизации и факторов снижения кредитного риска (например, залога). Он также содержит формулы, которые требуют финансового инженера.
В некоторых странах были введены базовые версии нового соглашения, но в Соединенных Штатах, Базель II, увидев болезненный, противоречивый и длительного развертывания (даже крупные банки работают уже лет в соответствии с его условиями). Многие проблемы неизбежны: договор пытается согласовать требования к банковскому капиталу в разных странах и разных размеров банк. Международной согласованности достаточно тяжело, но и масштабирование требования - иными словами, это очень трудно разработать план, который не дает преимущество банковского гиганта за небольшой региональный банк.
Базель II-это три PillarsBasel II имеет три основных элемента: минимальный размер уставного капитала, руководителя обзор и рыночная дисциплина.

Авторское Право © 2007 Вопросы Ответы. ком
Рис. 1
Минимальный капитал-это технические, количественные сердце аккорды. Банки должны иметь капитал от 8% своих активов, после корректировки их активов для риска.
Отзыв научного руководителя-это процесс, посредством которого национальные регулирующие органы обеспечивают их родной стране банки являются следующие правила. Если минимальный капитал-это свод правил, вторым компонентом является система рецензирования.
Рыночная дисциплина базируется на расширенной раскрытие рисков. Это может быть важным компонентом из-за сложности Базель. В соответствии с Базель II, банки могут использовать свои собственные внутренние модели (и получить более низкую потребность в капитале) но цена это прозрачность.
Сборы Базель II на три RisksThe соглашение признает три больших ведра риска: кредитный риск, рыночный риск и операционный риск. Иными словами, банк должен держать капитал, в отношении всех трех видов рисков. Был введен в 1998 году плата за рыночный риск. Плата за операционными рисками является новым и спорным, поскольку трудно определить, не говоря уже о количественной оценке операционного риска (базовый подход использует валовой доход банка в качестве посредника для операционного риска. Это не трудно оспаривать эту идею. )

Авторское Право © 2007 Вопросы Ответы. ком
Рис. 2
В TransitionNot Базель II только является реализация шахматном мире, но само соглашение содержит многоуровневые подходы. Например, кредитный риск имеет три подхода: стандартизированный, основа внутренних рейтингов (ЭСО), и расширенный ИРБ. Грубо говоря, более продвинутый подход опирается больше на внутреннюю предположения банка. Более продвинутый подход также обычно требуют меньше капитала, но большинство банков потребуется переход на более прогрессивные подходы с течением времени.
SummaryThe Базель II попытки исправить явные проблемы с оригинал Accord. Это достигается путем более точного определения риска, но за счет значительной сложностью правило. Технические правила будут главное поддерживаться отзыв научного руководителя (компонент 2) и рыночная дисциплина (компонент 3). Цель остается прежней: поддерживать достаточно капитала в банковской системе для предотвращения ущерба от финансовых потрясений.





Похожие статьи


Пол Сингер движении против тренда, покупает Яблоко

Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



Базель II для защиты от финансовых потрясений Базель II для защиты от финансовых потрясений